Criando Seu Próprio Sistema De Negociação

Um tutorial sobre bandas Criando seu próprio sistema de negociação por Reneacute Koch, Ph. D. Pode ser feito - e sem a dor de cabeça que você esperaria. Na análise técnica, quando você ouve a palavra banda, ela consiste de dois limites: um acima e um abaixo da série de preços semelhante ao que você vê na Figura 1. Nesse, o gráfico de preços diários para Nextel (NXTL), o grosso vermelho Linha é o limite inferior de uma banda constante. Sempre que os preços vão abaixo da linha vermelha, um sinal de compra (círculo azul) é gerado. Uma ou duas barras depois, a posição é fechada (círculo vermelho). O fundo verde identifica os negócios rentáveis. FIGURA 1: LINHA CENTRAL. Heres um exemplo simples de uma linha de centro baseada em um seis-período EMA do preço médio. Normalmente, os preços se movem dentro de um certo intervalo. Se acontecer algo inesperado, os preços sobem acima ou abaixo da sua faixa habitual devido ao pânico (ou entusiasmo). Depois de algum tempo decorrido, o evento é esquecido e os preços retornam ao seu nível habitual. Youll encontrar este fenômeno baseado em psicologia de massa para ser aplicável em qualquer mercado que é influenciado por participantes humanos. Para construir uma banda, você precisa de duas variáveis: um centro e uma distância. A linha central: Isto é mostrado na Figura 1 como uma linha azul. A linha deve seguir o centro da série de preços. A base mais óbvia para uma linha de centro é o preço médio de uma barra, calculada por: Normalmente, a linha que conecta esses pontos de preço médio é volátil (ou seja, a linha muda muito rápido, o que resulta em mau desempenho das respectivas negociações sistema). É por isso que a seqüência do preço médio é suavizada por alguma média móvel. Existem várias opções quando se trata de calcular uma linha central ideal. Eles poderiam ser baseados nos seguintes princípios: Estas médias são geralmente muito barulhento, por isso é uma boa idéia para suavizá-los usando uma função de suavização. Para isso, você pode usar um dos seguintes: SMA (N): A média linear de N períodos ou comprimento EMA (N): A média exponencial de uma constante de tempo, N WMA (N): A média móvel ponderada de N Períodos ou comprimento ASEMA (Nup, Ndown): Uma média móvel exponencial assimétrica que se move mais rapidamente em uma direção do que a outra. Continuação na edição de julho de Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES Extraído de um artigo publicado originalmente na edição de julho de 2004 da revista Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES. Todos os direitos reservados. Os sistemas de negociação são simplesmente conjuntos de regras que os comerciantes usam para determinar suas entradas e saídas de uma posição. Desenvolver e usar sistemas de negociação podem ajudar os comerciantes a obter retornos consistentes ao mesmo tempo em que limitam o risco. Em uma situação ideal, os comerciantes devem se sentir como robôs, executando comércios sistematicamente e sem emoção. Então, talvez você se perguntou: O que é parar um robô de trocar o meu sistema A resposta: Nada Este tutorial irá apresentá-lo para as ferramentas e técnicas que você pode usar para criar seu próprio sistema automatizado de negociação. Como são automatizados sistemas de negociação criados Sistemas de negociação automatizados são criados por converter suas regras de sistemas de negociação em código que seu computador pode entender. Seu computador, em seguida, executa essas regras através de seu software de negociação, que olha para os comércios que aderem às suas regras. Finalmente, os comércios são automaticamente colocados com seu corretor. Este tutorial incidirá sobre a segunda e terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software de negociação pode entender e usar. O Software de Negociação Suporta Sistemas de Negociação Automatizada Existem muitos programas de negociação que suportam sistemas de negociação automatizados. Alguns gerarão automaticamente e colocará comércios com seu corretor. Outros encontrarão automaticamente negócios que atendam aos seus critérios, mas exigem que você faça os pedidos com seu corretor manualmente. Além disso, os programas de negociação totalmente automáticos exigem frequentemente que você use corretoras específicas que suportam esses recursos, você também pode ter que preencher um formulário de autorização adicional. Vantagens e Desvantagens Automated trading sistemas têm vários benefícios, mas eles também têm suas desvantagens. Afinal, se alguém tivesse um sistema de negociação que automaticamente ganhou dinheiro o tempo todo, ele ou ela literalmente possuir um dinheiro fazendo máquina Vantagens: Um sistema automatizado leva a emoção e ocupado-trabalho de negociação, que permite que você se concentrar em melhorar Sua estratégia e regras de gestão de dinheiro. 13 Uma vez que um sistema rentável é desenvolvido, ele não exige nenhum trabalho de sua parte até que ele quebre, ou as condições de mercado exigem uma mudança. Desvantagens: Se o sistema não é devidamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. 13 Às vezes é impossível colocar certas regras em código, o que torna difícil desenvolver um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como traduzir esse projeto em código que seu computador compreenderá, como testar seu plano para garantir um desempenho ótimo e, finalmente, como colocar seu sistema em uso. Sistemas de Negociação Codificação: Design de Sistema Sistemas de negociação automatizados minimizam as emoções, permitem a entrada de pedidos mais rápida, levam a uma maior consistência e solucionam problemas de erro de piloto. Os comerciantes de sistemas dividem seu tempo entre negociação, desenvolvimento, backtesting, otimização e testes diretos, para criar sistemas de negociação viáveis ​​e de alta probabilidade. Automated forex trading software analisa o mercado de negócios favoráveis ​​com base em sua entrada. Saiba mais sobre esta valiosa ferramenta forex. Ao misturar boa análise com a implementação eficaz, você pode melhorar drasticamente seus lucros neste mercado. Um sistema de negociação pode economizar tempo e tirar a emoção da negociação, mas adotar uma leva habilidade e recursos - saiba mais aqui. Perguntas Frequentes Embora ambos os termos sejam freqüentemente usados ​​para descrever o desempenho de um investimento, rendimento e retorno não são um e o mesmo. Saiba como os agentes, corretores de imóveis e corretores são muitas vezes considerados os mesmos, mas na realidade, essas posições imobiliárias têm diferentes. Como muito poucos ativos duram para sempre, um dos principais princípios da contabilidade de exercício exige que um custo de ativos seja proporcional. Um empréstimo de taxa de juro variável é um empréstimo em que a taxa de juro cobrada sobre o saldo em dívida varia conforme o interesse do mercado. Perguntas Frequentes Embora ambos os termos sejam freqüentemente usados ​​para descrever o desempenho de um investimento, rendimento e retorno não são um e o mesmo. Saiba como os agentes, corretores de imóveis e corretores são muitas vezes considerados os mesmos, mas na realidade, essas posições imobiliárias têm diferentes. Como muito poucos ativos duram para sempre, um dos principais princípios da contabilidade de exercício exige que um custo de ativos seja proporcional. Um empréstimo de taxa de juros variável é um empréstimo em que a taxa de juros cobrada sobre o saldo em aberto varia como interesse de mercado. Criando seu próprio sistema de negociação. O sistema FDX não foi criado por desenvolvedores do sistema mainstream com 20 anos de experiência, mas sim por um pequeno grupo de indivíduos que queriam transformar alguma experiência técnica de negociação em um Conjunto de regras utilizáveis ​​e sistematizá-las. No processo, aprendemos muito sobre como abordar um projeto e encontramos alguns lugares onde era necessário inventar nossas próprias maneiras de fazer as coisas. Descobriu-se que algumas de nossas invenções werent tão original como pensávamos, mas que foi só porque descobrimos através de pesquisas posteriores que outros estavam tomando a mesma abordagem. Às vezes o isolamento é uma coisa boa quando não o expor a demasiados preconceitos. Algumas idéias orientadoras para o desenvolvimento do sistema. A coisa a mais importante a saber que vai dentro é o que você não sabe. Nós costumávamos estar em uma sala de negociação onde o líder constantemente reclamou que fazer ferramentas de desenvolvimento do sistema de negociação tão acessível fez todo mundo pensar theyre um gênio. Ele diria: "Todo mundo quer ser médico, mas ninguém quer ir para a faculdade de medicina". A primeira vez que você vê um sistema como TradeStation com todos os indicadores pré-programados e estratégias é difícil não imaginar-se a descobrir o Santo Graal de negociação. É importante ter em mente que todos têm acesso a essas mesmas ferramentas eo santo graal de negociação ainda não foi descoberto, apesar de todas as horas de tempo gasto experimentando todas as combinações possíveis de indicadores, prazos, etc ad nauseum. O melhor que podemos esperar é bater os mercados por uma porcentagem o suficiente para fazer valer a pena o nosso tempo e, em seguida, só depois de aprender o suficiente para ir sobre ele inteligentemente Não comércio de um centavo até que você saiba o que você está fazendo. Você levaria você carro para um mecânico que acabou de descobrir o que é uma vela de ignição Então por que você iria mesmo pensar em trocar dinheiro real quando você está apenas começando a aprender sobre o desenvolvimento do sistema. Esperar. Theres muito tempo, uma vez que você sabe o que você está fazendo. 1) Leia e aprenda, mas não acredite em tudo. Formar suas próprias opiniões com base no que você vê ao longo do tempo. Há muitos livros lá fora, sobre o tema dos sistemas de negociação ea maioria deles fazem boa leitura. Mas tem cuidado. Simplesmente becaaue eles incluem código para sistemas que doesnt significa que esses sistemas serão realmente rentáveis. Existem discos disponíveis on-line que estão cheios de sistemas pirateados e indicadores proprietários. Existem salas de bate-papo e quadros de mensagens em todos os lugares com gurus de auto-nomeado negociação. Existem cursos de negociação que você pode tomar gratuitamente ou aqueles que você pode pagar muito dinheiro para. Em nossa experiência tudo weve aprendido em uma situação paga também é availale gratuitamente se você olhar duro o suficiente. Há muito, muito poucos segredos ea única coisa que você não pode comprar a qualquer preço é a sua própria experiência. Isso é simplesmente uma função do tempo. É importante ser paciente o suficiente e reunir conhecimentos suficientes para saber o que você não sabe e depois ir encontrá-lo. Aprender este é um processo e não acontecerá durante a noite. No entanto, cada sistema falhou e cada novo indicador tentou e cada chatroom conversa com um perito auto-nomeado irá adicionar à sua base de conhecimento. Existem alguns sites muito úteis com informações. Para um dicionário-como explanação de termos que nós gostamos de investigar. Alguns serviços gráficos dar-lhe-ão uma demonstração gratuita e durante esse tempo você pode usar seus arquivos de ajuda para coletar informações. Mesma coisa para alguns dos serviços de consultoria de comércio e do quadro de mensagens que todos eles suportam. Mas não se esqueça de tomar placas de mensagens com um grão de sal. Você pode encontrar alguns contatos verdadeiramente úteis lá, mas você também vai encontrar aqueles que não podem ser tão inteligente como eles gostam de som. Há aqueles aqueles que gostam de indimidating você com sua vasta riqueza de conhecimento. Reúna as informações que eles estão dispostos a dispensar e seguir em frente. Não cair para cada boa idéia soar novo. No curso de aprendizagem, você provavelmente vai correr com alguém que lhe diz sobre os resultados fantásticos theyre ficando com este novo indicador youve nunca ouviu falar. Então há a busca louca para encontrar este dispositivo miraculoso que termina com desapontamento quando você aprende de sua própria experiência que é somente útil em determinadas maneiras em determinadas épocas se em tudo. A resposta óbvia naturalmente é combiná-la com estes outros 15 indicadores que você está usando até que seus gráficos olhem como o olhar como a arte do PNF e você pode claramente ver uma razão para ir curto, longo e lateralmente ao mesmo tempo. Seja paciente e deixe vir a você em seu próprio ritmo. Será. Leia tudo, veja tudo, experimente tudo e forme suas próprias opiniões. 2) Decidir que tipo de negociação você quer e certifique-se de que você vai ser confortável negociação nesse estilo. Assim você correu através de tendência que segue sistemas no curso de sua aprendizagem e essa idéia apela a você. Mas você sabia que muitos dos bem sucedidos comércio de barras diárias e comércio com pouca freqüência. Você sabia que eles também podem ter muitos mais perdedores do que os vencedores e seus períodos de levantamento pode continuar por meses. Como cerca de negociação Forex pares de moedas. Você sabia que o mercado de Forex comércios 24 horas por dia, 5 dias por semana e que algumas das ações mais importantes ocorre no meio da noite, não importa onde no planeta você está rápido tempo de negociação dia do frame. Esteja preparado para spreads e comissões para ter uma grande parte dos seus lucros e aumentar suas perdas. Cada estilo de negociação tem seus inconvenientes e você precisa encontrar o seu nível de conforto. Trocando um sistema que o deixa louco do tempo necessário para executá-lo ou simplesmente porque seu chato não vale a pena. Você vai descobrir o seu nível de conforto ao longo do tempo, tentando vários estilos comerciais. Não continue com algo que você não pode viver com longo prazo. Encontre o ajuste certo. Seu para fora lá em algum lugar. 3) Programação e programadores Youve ler todos os livros, visto os sites, conversou com todos os gurus de negociação que você pode encontrar, e veio com uma ótima idéia para um sistema de negociação que se adapta perfeitamente ao seu estilo. Você é um programador? Mesmo que muitos sistemas de gráficos programáveis ​​têm indicadores prontos e estratégias, mesmo montando alguns deles em um todo de trabalho pode ser assustador para um recém-chegado. Pode ser melhor idéia para encontrar um programador para trabalhar. Isso irá aliviá-lo do ônus de de repente ter que aprender tudo isso, proporcionando um grande aprendizado expreience como você assistir suas idéias tomar forma. Aprender a programar seus próprios sistemas é certamente um objetivo digno, mas a menos que você tenha um fundo forte na área que vai demorar algum tempo real e esforço e ajudar a ser capaz de fazê-lo bem o suficiente para confiar em sua conta. Encontrar alguém é bastante fácil, mas seria sábio para se certificar de que você é compatível. Mais uma vez os arquivos de ajuda e placas de mensagem dos sistemas fornecem um monte de informações e contatos com outras pessoas em todos os níveis de realização que estão dispostos a ajudar. Como sempre você vai querer verificar cuidadosamente as referências. Comunicar-se com um programador é a sua própria arte. Você deve estar preparado para escrever uma descrição muito detalhada ou ou fluxograma de seu sistema, incluindo todos os parâmetros que você deseja ser capaz de alterar ou testar uma vez que é feito. Se sua estratégia é multi-nivelada usando grupos de entradas e saídas, paradas ajustáveis ​​e gestão de dinheiro você deve ter cuidado para pensar plenamente que através ou mais tarde você vai encontrar youself com uma série de questões que caem na categoria de Oh eu não tinha considerado aquele . Nada irrita um programador mais do que ser solicitado a refazer o código novamente e novamente porque não foi bem concebido em primeiro lugar, embora eles estão sendo pagos por seu tempo. Nada irrita um designer de sistema como você mais do que ter um programador a pé no meio de um projeto e os programadores geralmente não gostam de ter que terminar outros programadores de trabalho. Uma vez que é feito não só você terá (espero) bom código sólido, mas será o código de um sistema que você entende e, portanto, um grande salto-off lugar para aprender mais sobre o processo de programação. Salve uma cópia dele para jogar. Youll aprender mais de ajustar o código de um sistema que você projetou, em seguida, a partir de qualquer livro ou classe. Você está prestes a ver como seu sistema teria se comportado no passado. A primeira pergunta é quanto tempo de um período de backtest deve ser usado. A resposta é que depende do sistema. Um sistema orientado para dia rápido trades provavelmente doesnt necessidade de décadas de dados de comércio, enquanto uma tendência seguinte sistema poderia. Há um equilíbrio a ser atingido entre ter tão pouco dados que seus resultados são fáceis de ajustar a curva e tanto que os resultados são muito genéricos e não applicale para o que está acontecendo agora. Você pode achar que seu sistema backtested em 6 meses de dados funciona muito melhor do que quando é backtested em 4 anos de dados. Tente entrar com os procees com tão poucos preconceitos quanto possível e estar disposto a ir onde os resultados levam você. Você provavelmente já viu sistemas de publicidade-se como backtested por 15 anos ou algo parecido, mas isso não significa que os designers estavam fazendo a coisa certa ou interpretou corretamente os resultados. Você vai testar uma ampla gama de valores para cada parâmetro de cada indicador e recurso de sistema de sua estratégia. Se você tem 10 variáveis ​​e cada um tem uma gama útil possível de 100 pontos de dados e você está testando-os todos juntos que irá manter seu computador ocupado bem no próximo século. Você precisará aprender quais são os intervalos significativos de valores para cada um ou para os parâmetros testados. Uma maneira de fazer isso é testar muito valor 5 ou 10 e, em seguida, refiná-lo como o sistema parece estar em casa em intervalos significativos. Outro atalho é testar agrupamentos menores de parâmetros. Se o seu sistema é multi-nivelado, pode usar grupos de parâmetros que podem ser chamados vagamente o grupo de entrada, o grupo de gerenciamento de dinheiro e o grupo de saída e podem ser testados separadamente. Tenha cuidado para testá-los na ordem adequada embora. Não faria sentido testar todos os valores de saída sem primeiro saber onde estão as suas entradas. Há também algumas peças de software em torno de que pretendem simplificar muito o processo de teste e permitem que você execute muitos testículos mais em um curto período de tempo. Eles podem valer a pena olhar. Os resultados podem ser enganosos. O maior lucro testado não é necessariamente o melhor resultado. É melhor encontrar áreas estáveis ​​de valores com os quais trabalhar. Se o próximo valor testado para o seu grande teste de lucro mostra uma grande queda, isso significa que o sistema é instável nessa área e vulnerável a pequenas flutuações do mercado. Procure os melhores resultados na maior área de valores. O melhor trabalho weve visto sobre isso é Thomas Stridmanns Trading sistemas que funcionam. Sua bastante técnica em lugares, mas muito útil nesta área. Mais uma coisa. Certifique-se de conta para comissões, spreads e derrapagem em seus resultados. 5) Forward Testing O que significa que o seu sistema testou extemely bem em anos de dados históricos. Talvez nada. Especialmente se você estiver usando uma combinação de muitos indicadores gerar seus resultados que o torna muito mais fácil de curva ajustar a solução. Um teste muito melhor é como os resultados de backtested se comparam ao que o sistema faz com dados históricos não testados. A solução mais simples é executar o backtest em dados históricos deixando um espaço do final do período de teste até o momento atual. Quando o backtest for concluído e seus parâmetros estiverem configurados, baixe os dados do final do período de teste para o presente e veja como o sistema funciona. Se estes são um grande desempenho cair você pode querer reconsiderar. Outras coisas para pensar aqui são: O que é uma quantidade significativa de dados invisíveis relativos ao período de backtest É a raiva ea mudança incremental de valores testados apropriados para os dados conhecidos e desconhecidos. As respostas, é claro, dependem da natureza do seu sistema, mas é um ponto importante e vai para o coração do processo de teste. Esteja preparado para experimentar várias combinações. Você também pode encaminhar o teste em incrementos sucessivos de tempo avançando conforme você reajusta o sistema. 6) O que tudo isso Testing Mean Testing, back forward ou lateralmente, só significa que você chegou ao que parece ser a melhor solução para o seu sistema para operar no mundo real. Aparece é a palavra-chave aqui. Mesmo os testes avançados mais sofisticados são limitados pelo modo como o seu programa de gráficos armazena e exibe dados históricos. Por exemplo, um gráfico histórico mostrando barras de uma hora irá mostrar-lhe a alta alta e baixa de cada hora de atividade, mas não necessariamente o que aconteceu no meio. Se o seu sistema só permite que você troque na abertura da barra seguinte após a barra em que uma parada ou alvo é atingido e você está usando barras de uma hora você pode ter que esperar 59 minutos e 59 segundos. Como sabemos, muito pode acontecer nos mercados nesse período e seu resultado em tempo real pode ser muito diferente do que um teste, para trás ou para frente teria mostrado. No final, o único teste real é o desempenho em tempo real do mundo real durante um período significativo de tempo. Muitos sistemas funcionam bem por um tempo e depois desistem de seus ganhos e muito mais à medida que os mercados mudam. Seja paciente. Também poderia revelar que mau desempenho no início do seu teste em tempo real é temporária e os mercados vão voltar a si mesmos na condição de que seu sistema ama e ficar lá por um longo tempo. Esteja ciente de que há uma diferença entre um sistema que é bem-sucedido e um sistema que gera dinheiro. Um sistema que ganha mais do que perde é bem sucedido, mas poderia revelar-se que várias outras condições do mundo real interferem com a sua capacidade de lucro. Alguns destes são deslizamento e commisison maior do que o previsto, a execução de comércio pobres, perda ocasional de dados, falhas de computador vários, para não mencionar PEBCAC que significa QuotProblem existe entre Computer e Chairquot. Podemos, por vezes, entrar no caminho de nossos próprios sistemas bem sucedidos. Trading, gerado por computador ou não, é difícil e, por vezes, o desejo de corrigir algo que não está quebrado obtém o melhor de nós. Talvez o mais difícil neste processo é manter uma mente aberta e deixar os resultados levam você a uma conclusão e não o contrário. Simplesmente bacause um gráfico que usa um crossover média móvel para entrar e sair comércios parece que vai funcionar como um doesnt sistema significa que ele vai. Claro que existem muitos grandes vencedores, mas o que acontece com todos os pequenos perdedores que ocorrem antes de uma tendência se apodera. Eles somam. O site que vende um curso de negociação baseado em divergências estocásticas e MACD tem páginas de estatísticas mostrando sucesso, mas tentando sistematizar que é outra história. Não há escassez de métodos lá fora, alegando ser a resposta às suas perguntas, mas aqui está a nossa pergunta: Se eles realmente poderiam ser tão bem sucedidos como alguns deles afirmam que eles seriam compartilhá-lo com você para alguns dolars. Novamente foram adivinhar não. No entanto, cada sistema falha que tentamos e cada método rediculous nós caímos temporariamente para e cada indicador proprietário proprietários que nós compramos ou disco cheio de sistemas antigos que carregamos adiciona a nossa loja de informação. Naturalmente a maioria de que não trabalha apenas como a maioria de tudo que nós tentamos pela primeira vez não trabalha se suas moedas de troca ou bater uma esfera de golf. A diferença é que quase ninguém pensa theyre que vai ser um jogador de golfe profissional, mas quase todos esperam que depois de um tempo curto theyll ser capaz de fazer dinheiro bom negociação. Heres outro pensamento. Ouvimos muitas histórias sobre enormes retornos percentuais anuais ou mensais usando este ou aquele sistema, mas já experimentamos pessoalmente No mundo real, se você é um gestor de fundos de hedge que pode gerar 20 anualmente e de forma consistente e confiante você estará gerenciando bilhões em não Tempo. No mundo do make-believe do hyped-acima gonna-be-a-gênio-em-nenhum-tempo (mas apenas gastar algum dinheiro em nós primeiramente) negociando um retorno anual 20 isnt uniforme no radar. Estamos faltando alguma coisa aqui. Talvez seja hora de realinhar nossas expectativas. Se nossos tagets são iguais às nossas paradas, então nós só temos que corrigir 51 do tempo. Talvez seja um bom lugar para começar. Quando o seu sistema de punho não está à altura das expectativas tomar essa informação e usá-lo quando você cria o próximo. Espere ser frustrado muito. Esperar resultados totalmente inesperados. E por todos os meios manter uma mente aberta.